Между прочим, ненадолго наблюдался такой эффект: строчек "Ростелеком" и "Сбербанк" не было в списке.
ишь ты
]]>Anubis пишет:а чего за вега? не слыхал никогда такого термина.
есть у опционщиков премудрых такое понятие (еще каппой называют). Обозначает меру зависимости цены опциона от исторической волатильности.
свят свят
]]>а чего за вега? не слыхал никогда такого термина.
Да я его, скорее всего, неправильно применил.
http://www.content.net.ua/repository/gl … omy-3.html
Vega - Коэффициент - "вега" Измеряет чувствительность рассчитываемой цены опциона к незначительным изменениям в степени ценовой неустойчивости (волатильности). Величина премии по опциону и волатильность базовых акций изменяются в одном направлении. Вега принимает максимальное значение для опционов "при деньгах" (у которых цена страйк совпадает с текущей ценой базовых акций) и стремится к 0 для опционов "глубоко в деньгах" или "глубоко вне денег".
Даже с 1:3 нельзя надеяться, что глобальный аптренд тебя сам собой спасет. На нем бывают просадки в 25% и больше, на которых при таком плече твой счет обнулится.
Тогда 1:2.
И вообще говоря, вряд ли рынок очень скоро даст просадку, похожую на вчерашнюю.
а чего за вега? не слыхал никогда такого термина.
есть у опционщиков премудрых такое понятие (еще каппой называют). Обозначает меру зависимости цены опциона от исторической волатильности.
]]>А плечо 1:5. Видимо, это слишком много - запаса совсем не остаётся. На будущее попробую дальше чем 1:3 не зарывацца.
Даже с 1:3 нельзя надеяться, что глобальный аптренд тебя сам собой спасет. На нем бывают просадки в 25% и больше, на которых при таком плече твой счет обнулится.
]]>slonoslon пишет:а как ты торгуешь вегой, и есть ли в игре транзакционные расходы?
Прежде всего надо понимать, что не у всех биржевых терминов я знаю смысл. В частности, что понимается под вегой - моё представление об этом очень приблизительно.
а чего за вега? не слыхал никогда такого термина.
Транзакционные расходы в игре есть. Это 0.05% с каждой сделки. Однако в какой момент эти проценты снимаются - я пока не определил.
в момент сделки.
И берутся ли проценты с отменённых сделок - тоже.
нет.
]]>А Механику хотелось, чтоб в реале?
Ему похуй. Ты ж если и будешь играть — то на свои, а не на его…
]]>оперативно. Плечо большое или просто много интрадей-сделок?
Нет, просто я не угадал тренд.
Думал, гэп вверх будет, а он вниз оказался.
Понадеялся на "глобальный аптренд" и не ушёл в кэш, а в понедельник оказалось большое падение. Я-то думал, падение только по "+Мосэнерго" будет, потомучто оно в пятницу на 28% подскочило.
А плечо 1:5. Видимо, это слишком много - запаса совсем не остаётся. На будущее попробую дальше чем 1:3 не зарывацца.
Интрадей-сделок действительно больше допустимого.
По уму, конечно, надо только интердеем пользовацца. Но... приходится помнить, какая заявка на какой срок рассчитана. А специальных полей комментария в игре нет.
И Уралсвязьинформа нет, к сожалению.
Транзакционные расходы в игре есть. Это 0.05% с каждой сделки. Однако в какой момент эти проценты снимаются - я пока не определил. И берутся ли проценты с отменённых сделок - тоже.
имхо, низковато. Причем в реальной жизни проскальзывание окажется выше именно на таких недофишках, как Сбербанк и Ростелеком.
Конечно, такая методика может дать лося при внезапной вертикализации тренда, но на Ростелекоме сейчас много мохнатых горизонтальных трендов, и она работает.
а ты размеры потенциального лося в сравнении с прибылью от ловли этих мелких колебаний представляешь себе?
Но ты мне особо не верь: я такой трейдер, у которого к настоящему времени в портфеле осталось от начального депозита жалких 60% ! Или 62%... А начал я с 3-го февраля. Хорошо, что не в реале играю.
оперативно. Плечо большое или просто много интрадей-сделок?
]]>Чо-то ниасилил… так ты понарошку что ли играешь?
А Механику хотелось, чтоб в реале?
Нетушки, сначала надо научицца вверх ползти, а уж тогда только за реал принимацца.
я такой трейдер, у которого к настоящему времени в портфеле осталось от начального депозита жалких 60% ! Или 62%... А начал я с 3-го февраля. Хорошо, что не в реале играю.
Механик пишет:А все остальное уже успел вложить?
Если бы.
Чо-то ниасилил… так ты понарошку что ли играешь?
]]>а как ты торгуешь вегой, и есть ли в игре транзакционные расходы?
Прежде всего надо понимать, что не у всех биржевых терминов я знаю смысл. В частности, что понимается под вегой - моё представление об этом очень приблизительно.
Транзакционные расходы в игре есть. Это 0.05% с каждой сделки. Однако в какой момент эти проценты снимаются - я пока не определил. И берутся ли проценты с отменённых сделок - тоже.
А торгую вегой я так: смотрю на график Ростелекома и вижу, что он описывает характерную фигуру - флаг или треугольник. И ставлю две заявки - одна на покупку, другая на продажу - так что обе цены придутся на ожидаемую территорию продолжения фигуры. Если же треугольник уже схлопнулся или вот-вот собирается схлопнуться, тогда ставлю две стоп-заявки. А затем, когда одна из них сработает, другую отменяю, а вместо неё ставлю нормальную заявку на продажу или покупку - с тем чтобы после её срабатывания получилась прибыль. Уровень ставится такой, чтоб покрыл транзакционные издержки, но не до морковкина заговенья ждать.
Конечно, такая методика может дать лося при внезапной вертикализации тренда, но на Ростелекоме сейчас много мохнатых горизонтальных трендов, и она работает.
Но ты мне особо не верь: я такой трейдер, у которого к настоящему времени в портфеле осталось от начального депозита жалких 60% ! Или 62%... А начал я с 3-го февраля. Хорошо, что не в реале играю.
А все остальное уже успел вложить?
Если бы.
]]>