стандартными средствами Windows XP/2000 это невозможно. нужно чтобы какая-то специальная программа стояла для записи, например, Nero или CopyToDVD или Alcohol 120% и т.д. их сотни есть.
в любой подобной программе для записи DVD есть понятие "проекта" или что-то в этом роде, что определяет тип записываемого диска.
например, "CD c данными", "CD с музыкой", "DVD с данными", "DVD Video".
собсно, достаточно выбрать нужный тип, а потом, тем или иным образом, добавить нужные видео файлы в проект и записать его.
часто при задании типа проекта/типа диска "DVD Video" программа сама предлагает найти каталог VIDEO_TS необходимый для записи.
вообще, т.н. DVD файлы, скаченные откуда-нибудь, могут не совсем подходить для записи, потому лучше сначала попробовать записать на перезаписываемый DVD, чтобы не портить болванку.